محاسبه ریسک و ریوارد هر معامله

محاسبه ریسک در فارکس یعنی پیش از ورود بدانید اگر حد ضرر فعال شود، چند دلار و چند درصد بالانس را از دست می‌دهید. ماشین حساب ریسک این کار را با حجم، قیمت ورود، استاپ و تارگت و با اندازه قرارداد همان نماد در پلتفرم رابین‌سود انجام می‌دهد و نسبت ریسک به ریوارد را هم نشان می‌دهد. این راهنمای محاسبه ریسک در فارکس فرمول‌ها، مثال‌های عددی و ارتباط ریسک با قوانین حساب پراپ را توضیح می‌دهد. همه مطالب آموزشی‌اند و توصیه معامله نیستند.

ریسک هر معامله یعنی چه؟

ریسک هر معامله مبلغی است که اگر قیمت به حد ضرر برسد، از دست می‌دهید. این مبلغ را می‌توان به دلار یا به درصد بالانس بیان کرد. دانستن آن پیش از ورود به معامله، مهم‌ترین قدم مدیریت ریسک است. این کار اندازه ضرر را از قبل محدود می‌کند و به شما اجازه می‌دهد چند ضرر پشت سر هم را تحمل کنید.

محاسبه ریسک در فارکس بر دو عدد تکیه دارد: حجم معامله و فاصله حد ضرر. ریسک با هر دو رابطه مستقیم دارد. اگر حجم را دو برابر کنید یا حد ضرر را دو برابر دورتر ببرید، ریسک دلاری دو برابر می‌شود. برای تعیین حجم از روی ریسک دلخواه، ماشین حساب لات را ببینید.

فرمول محاسبه ریسک دلاری و درصدی

فرمول محاسبه ریسک ساده است. ریسک دلاری برابر است با فاصله ورود تا استاپ ضرب در اندازه قرارداد نماد ضرب در حجم به لات. برای محاسبه درصد ریسک، این مبلغ را بر بالانس تقسیم و در ۱۰۰ ضرب کنید. اندازه قرارداد یعنی با یک لات هر یک واحد حرکت قیمت چند دلار است؛ در طلا ۱۰۰.

ماشین‌حساب‌های عمومی همین را با «پیپ ضرب در ارزش پیپ» می‌نویسند و ارزش پیپ استاندارد بازار را به کار می‌برند. اندازه قرارداد بعضی نمادها در پلتفرم رابین‌سود با عدد استاندارد فرق دارد؛ پس برای حساب رابین‌سود عدد هر نماد را از فهرست نمادها یا همین ماشین حساب بگیرید.

مثال عددی

۰٫۵ لات طلا با استاپ ۳ دلار دورتر از قیمت ورود را در نظر بگیرید. ریسک دلاری برابر ۳ ضرب در ۱۰۰ ضرب در ۰٫۵ یعنی ۱۵۰ دلار است. اگر بالانس ۱۰٬۰۰۰ دلار باشد، محاسبه درصد ریسک می‌شود ۱۵۰ تقسیم بر ۱۰٬۰۰۰ ضرب در ۱۰۰ یعنی ۱٫۵٪.

مثال دوم: ۰٫۲ لات طلا با استاپ ۴ دلاری. ریسک دلاری ۴ ضرب در ۱۰۰ ضرب در ۰٫۲ یعنی ۸۰ دلار است. با بالانس ۸٬۰۰۰ دلار، درصد ریسک ۱٪ می‌شود. اگر همین معامله را روی بالانس ۴٬۰۰۰ دلار بزنید، ریسک ۲٪ است؛ پس درصد ریسک همیشه به بالانس هم وابسته است.

مثال سه معامله باز در حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری

حساب ۱۰٬۰۰۰ دلاری با ریسک ۰٫۵٪ در هر معامله یعنی ۵۰ دلار. اگر سه معامله باز دارید، ریسک کل ۱۵۰ دلار یا ۱٫۵٪ بالانس است. در حساب ریل تک‌مرحله‌ای‌ها ضرر شناور معامله‌های باز نباید به ۲٪ بالانس، یعنی ۲۰۰ دلار، برسد. پس کمتر از ۵۰ دلار جا مانده است.

معامله چهارم با همان ۵۰ دلار ریسک، مجموع را دقیقا به ۲٪ می‌رساند و اگر هر چهار معامله هم‌زمان در ضرر کامل باشند، قانون FL نقض می‌شود. پس معامله چهارم را کوچک‌تر بگیرید، مثلا با ریسک ۰٫۲۵٪. فاصله اکوییتی تا کف روزانه ۵٪ در این حساب ۵۰۰ دلار است و ریسک کل ۱۷۵ دلاری، ۳۵٪ آن را مصرف می‌کند.

نسبت ریسک به ریوارد و احتمال برد

ریسک به ریوارد نشان می‌دهد در برابر هر دلار ضرر احتمالی، چند دلار سود هدف دارید. تارگت ۶ دلار دورتر از ورود در برابر استاپ ۳ دلاری یعنی نسبت ۱ به ۲. این نسبت به تنهایی احتمال برد را بیشتر نمی‌کند؛ فقط می‌گوید برای سربه‌سر شدن، چند درصد معامله‌ها باید برنده باشند.

با نسبت ۱ به ۱ باید ۵۰٪ معامله‌ها برنده باشند تا قبل از هزینه‌ها سربه‌سر شوید. با نسبت ۱ به ۲ حدود ۳۳٪ کافی است و با ۱ به ۳ حدود ۲۵٪.

حالا ده معامله با ریسک ۱۰۰ دلار را در نظر بگیرید. با ۴ برد و ۶ باخت در نسبت ۱ به ۲، چهار سود ۲۰۰ دلاری و شش ضرر ۱۰۰ دلاری مجموعا ۲۰۰ دلار سود می‌دهد. با ۶ برد و ۴ باخت در نسبت ۱ به ۰٫۵، سود ۳۰۰ دلار و ضرر ۴۰۰ دلار است و نتیجه منفی می‌شود.

این مثال‌ها اسپرد و کارمزد را ندارند. تحلیل بیشتر در مقاله ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ آمده است.

ریسک کل معامله‌های باز و ریسک شناور (FL) در حساب ریل

وقتی چند معامله باز دارید، ریسک هر کدام را جمع بزنید. سه معامله با ریسک ۰٫۵٪ روی هم ۱٫۵٪ ریسک کل می‌سازند. اگر معامله‌ها روی جفت‌ارزهای هم‌جهت باشند، مثل یورو / دلار و پوند / دلار، ممکن است همزمان ضرر کنند و ریسک عملی بالاتر از ظاهر آن باشد.

در حساب ریل چالش‌های تک‌مرحله‌ای، قانون ریسک شناور (FL) می‌گوید اکوییتی در هیچ لحظه‌ای نباید ۲٪ زیر بالانس همان لحظه برود. پس جمع حد ضررهای معامله‌های باز را زیر ۲٪ نگه دارید. تعریف کامل آن و روش MDL را در مقاله قانون ریسک شناور و مدیریت ریسک به روش MDL بخوانید.

چند درصد ریسک برای حساب پراپ منطقی است؟

عدد ثابتی برای همه وجود ندارد. بسیاری از تریدرها ۰٫۵ تا ۱٪ بالانس را در هر معامله ریسک می‌کنند تا چند ضرر پشت سر هم به سقف دراودان نرسد. سقف چالش خودتان را هم در نظر بگیرید. با ریسک ۱٪، پنج ضرر کامل کف روزانه ۵٪ را می‌رساند. در فول فاند پرو با کف روزانه ۲٪، دو ضرر کافی است.

برای حساب پراپ، محاسبه ریسک در فارکس باید با سقف دراودان چالش هماهنگ باشد. در رابین‌سود دراودان روزانه ۵٪ و کل ۱۲٪ در تک‌مرحله‌ای‌ها و فورجامپ است و در فول فاند پرو ۲٪ و ۸٪. مبنای روزانه بالانس ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران است. حساب‌ها شبیه‌سازی‌شده‌اند، ولی این سقف‌ها عینا اجرا می‌شوند. کف امروز را با ماشین حساب دراودان حساب کنید و ریسک را زیر فاصله‌ای نگه دارید که تا آن کف دارید. مبانی کار را در مدیریت ریسک و محاسبه ریسک ببینید.

اشتباه‌های رایج در محاسبه ریسک

چند اشتباه بارها در محاسبه ریسک دیده می‌شود. این موارد را بررسی کنید:

• محاسبه ریسک فقط با حد ضرر: ریسک واقعی به حجم، اندازه قرارداد نماد و اسپرد هم وابسته است و باید با هم حساب شود.
• بالا بردن حجم بعد از چند سود: بالانس بالا رفته و درصد ریسک ثابت مانده، اما مبلغ دلاری ضرر هم بزرگ‌تر می‌شود.
• جابه‌جا کردن حد ضرر پس از ورود: دورتر بردن حد ضرر، بی‌آنکه حجم کم شود، ریسک را بیشتر از برنامه می‌کند.
• جمع نکردن ریسک معامله‌های باز: ریسک کل در لحظه، مجموع ریسک همه معامله‌های باز است، نه فقط معامله آخر.
• انتخاب ریوارد بدون دلیل: حد سود دور از قیمت، فقط وقتی معنی دارد که احتمال رسیدن به آن منطقی باشد.