مدیریت ریسک، هنر تریدر و راهنمای محاسبه ریسک

مدیریت سرمایه (Money Management) و البته مدیریت ریسک (Risk Management) شاید مهم‌ترین ترفند و هنر یک تریدر در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار فارکس، باشد.

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هر تریدر برای کنترل ریسک و گرفتن سود پایدار باید انجام دهد. با مدیریت سرمایه جلوی ضررهای بزرگ را می‌گیرید و اندازه معاملاتتان را بهینه می‌کنید. بدون آن، ترید در فارکس تفاوت زیادی با قمار ندارد. در این مقاله ریسک و روش محاسبه آن را با مثال توضیح می‌دهیم.

مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه فقط مخصوص فارکس نیست و در هر نوع ترید و سرمایه‌گذاری کاربرد دارد. همین اصول است که باعث می‌شود سال‌ها در بازار بمانید. اهمیت آن وقتی معلوم می‌شود که با یک معامله بخش بزرگی از سرمایه از دست برود.

انواع مدیریت سرمایه فارکس

مدیریت سرمایه به طور کلی در سه دسته‌بندی مدیریت سرمایه محتاطانه، مدیریت سرمایه پوششی و مدیریت سرمایه تهاجمی جای گرفته است.

• مدیریت سرمایه محتاطانه: تریدر هدف بلندمدت دارد و برای کنترل هر چه بیشتر ریسک، بخش بزرگی از سرمایه را به دارایی‌های باثبات اختصاص می‌دهد.
• مدیریت سرمایه تهاجمی: کسب سود در کوتاه‌ترین زمان در اولویت است. تریدر با پذیرش ریسک زیاد، دارایی‌ای را انتخاب می‌کند که در کوتاه‌مدت احتمال رشد قیمت زیادی داشته باشد.
• مدیریت سرمایه پوششی: این روش میان دو روش تهاجمی و محتاطانه قرار می‌گیرد. زمان برای تریدر اولویت اصلی نیست و او تلاش می‌کند سبد متنوعی از دارایی‌ها بسازد.

ژورنال‌نویسی معاملات

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در بهینه کردن مدیریت سرمایه حساب به شمار می‌آید، ژورنال‌نویسی است. بدون ژورنال‌نویسی نمی‌توان همه اعداد و ارقام را یک‌جا داشت و آمار حساب معاملاتی خود را در لحظه دید.

ریسک در بازار فارکس

ضرر در معاملات فارکس تا حد زیادی قابل کنترل است. قبل از ورود به هر معامله می‌توانید ریسک نهایی آن را حساب کنید و بعد تصمیم بگیرید.

پیشنهاد مطالعهریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ

مدیریت ریسک در بازار فارکس

استفاده از حد ضرر (Stop Loss) پایه مدیریت ریسک است. هر چیزی که از مدیریت ریسک یاد گرفته‌اید باید قبل از ورود به معامله اجرا شود و بعد از ورود فقط تماشاگر باشید. ریسک‌فری کردن پشت سر هم معامله هم کار درستی نیست. اگر استراتژی جواب نمی‌دهد، راهش اصلاح آن وسط معامله نیست.

غیر از به‌کارگیری حد ضرر، تعداد لات‌هایی که در یک معامله گرفته می‌شود هم مهم است. حجم معامله مناسب هم از حساب محافظت می‌کند و هم فرصت‌ها را به حداکثر می‌رساند. حجم مناسب هر معامله را با ماشین حساب لات و اندازه قرارداد همان نماد در پلتفرم رابین‌سود حساب کنید.

استنلی دراکن‌میلر، از تریدرهای مشهوری که نامش با جورج سوروس گره خورده، می‌گفت باید در معامله درست سود را به حداکثر رساند و در معامله اشتباه ضرر را به حداقل. انتخاب اهرم (Leverage) مناسب و نظم معاملاتی شرط اصلی این کار است.

برای مدیریت درست ریسک باید بدانید در هر معامله حاضرید چقدر ضرر کنید. قاعده رایج بین تریدرها ریسک ۰٫۵ تا ۲٪ بالانس در هر معامله است. پیش از هر روز معاملاتی هم کف اکوییتی امروز را با ماشین حساب دراودان ببینید تا ریسک معامله از فاصله تا کف بیشتر نشود.

نسبت ریسک به ریوارد

برای مدیریت صحیح ریسک، تعیین میل به ریسک هم مهم است؛ یعنی تریدر بداند در هر معامله حاضر است چقدر ضرر کند. نقدینگی بازار هم روی ریسک اثر دارد، چون در ساعت‌های کم‌نقدینگی اسپرد بازتر و اجرای حد ضرر سخت‌تر می‌شود. در رابین‌سود، ماشین‌حساب مدیریت ریسک سامانه پگاه کمک می‌کند حجم معامله و جای حد ضرر را قبل از ورود حساب کنید.

یعنی نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) این معامله حدود ۱ به ۳ است: در برابر هر واحد ریسک، سه واحد سود هدف گرفته شده است. این نسبت به‌تنهایی کافی نیست و باید کنار وین ریت (Win Rate) استراتژی دیده شود؛ توضیح کامل را در ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ بخوانید.

محاسبه ریسک بسته به اینکه معامله حد ضرر داشته باشد یا نه، فرق می‌کند. برای محاسبه می‌توانید از ماشین حساب ریسک رابین‌سود، اپلیکیشن‌هایی مثل MY FOREX و FOREX CALCULATORS یا ماشین‌حساب سایت‌ها استفاده کنید یا آن را دستی حساب کنید.

محاسبه ریسک معامله با حد ضرر

درصد ریسک یک معامله یعنی اگر قیمت به حد ضرر برسد، چند درصد از بالانس از دست می‌رود. فرمول ساده آن این است:

ریسک معامله بدون حد ضرر

برای ریسک معامله‌ای که حد ضرر ندارد، معیار استاندارد و یکسانی در دنیا وجود ندارد و هر ارائه‌دهنده سرویس معیار خودش را دارد. یک روش رایج این است که نسبت مارجین معامله به بالانس را ملاک بگیرند. ولی معامله بدون حد ضرر عملا ریسک نامحدود دارد؛ پس جای حد ضرر را طوری انتخاب کنید که با منطق تحلیل شما سازگار باشد.

کنترل ریسک در رابین‌سود

در چالش‌های فعلی رابین‌سود قانون جداگانه‌ای به نام «ریسک مجاز» وجود ندارد و کنترل ریسک با دراودان روزانه، دراودان کل و در مرحله ریل تک‌مرحله‌ای‌ها با ریسک شناور انجام می‌شود. عدد هر قانون در هر چالش در دانشنامه قوانین آمده است.

همه معاملات هر تریدر در پنل آنالیز رابین‌سود قابل بررسی است. در تصویر پایین معاملات یکی از تریدرها را در پنل آنالیز می‌بینید. معاملاتی که حد ضرر نداشته‌اند ریسک بسیار بالاتری ثبت کرده‌اند و همین دلیل توصیه به گذاشتن حد ضرر است.

سخن پایانی

در فارکس، رمزارز و بورس همیشه اتفاق غیرمنتظره پیش می‌آید. مدیریت ریسک به معنای حذف کامل ریسک نیست، چون ضرر بخشی از ذات ترید است. هدف مدیریت ریسک کنترل و کاهش ریسک است تا با رویکردی منظم در بازار بمانید.

سوالات متداول