مدیریت ریسک، هنر تریدر و راهنمای محاسبه ریسک

مدیریت سرمایه نه فقط در فارکس، بلکه در تمام زندگی و در هر جای دنیای ترید و سرمایه‌گذاری به کار می‌آید. به کارگیری اصول مدیریت سرمایه در فارکس است که باعث می‌شود بتوان سال‌ها در این بازار باقی ماند و به فعالیت خود ادامه داد و می‌توان گفت تنها راه نجاتی برای بهینه کردن روند معاملات است و اهمیت آن در فارکس زمانی مشخص می‌شود که تنها با یک معامله درصد قابل توجهی سرمایه از دست برود. 

مدیریت سرمایه به طور کلی در سه دسته‌بندی مدیریت سرمایه محتاطانه، مدیریت سرمایه پوششی و مدیریت سرمایه تهاجمی جای گرفته است.

·       مدیریت سرمایه محتاطانه: در استراتژی محتاطانه، تریدر هدف بلندمدت دارد. به منظور کنترل هر چه بیشتر ریسک، بخش بزرگی از سرمایه در این استراتژی به دارایی‌های با ثبات در بازار مالی اختصاص پیدا می‌کند.

·       مدیریت سرمایه تهاجمی: کسب سود در کوتاه‌ترین زمان برای ترید با این روش در اولویت است. تریدر با وجود ریسک‌پذیری زیاد، دارایی را انتخاب می‌کند که رشد قیمت زیادی در کوتاه‌مدت داشته باشد.

·       مدیریت سرمایه پوششی: در این استراتژی بین دو روش تهاجمی و محتاطانه قرار می‌گیرد و زمان برای تریدر اولویت ندارد در حالی که تلاش می‌کند سبد متنوعی از دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در بهینه کردن مدیریت سرمایه حساب به شمار می آید، ژورنال‌نویسی است. بدون ژورنال‌نویسی نمی توان همه اعداد و ارقام را یک‌جا داشت و آمار حساب معاملاتی خود را در لحظه دید. 

ضرر تا حدودی در معامله‌های بازار فارکس قابل کنترل است و قبل از ورود به یک معامله می توان میزان ریسک نهایی حاصل از آن را چک کرده و بعد اقدام کرد.

لازم به ذکر است که با توجه به بارگذاری چالش‌های جدید رابین‌سود در سایت، مقدار ریسک در چالش رابین‌هودی 10درصد، چالش فرصت‌ها 10درصد، چالش تمرینی 20درصد، چالش فول‌فاند 5درصد است.

افزایش موفقیت معاملات در فارکس وابسته به میزان پایبندی به استراتژی شخصی تریدر است. در همین راستا مدیریت ریسک و سرمایه کمک می‌کند تا یک استراتژی دقیق‌تر نوشته شود و برای اینکه معاملات از تعادل خارج نشود و بتوان ضررهای خود را کمتر کرد، توجه به نکات زیر کمک‌کننده است: 

استفاده از حد ضرر در روش‌های معاملاتی تا حد زیادی به مدیریت سرمایه و البته مدیریت ریسک کمک می‌کند تا یک سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر و ایده‌آل‌تر رقم بخورد، البته تریدر باید به این نکته توجه کند که هرچه از مدیریت ریسک در بازار فارکس آموخته را باید از قبل، پیاده‌سازی کند و پس از ورود به معامله، فقط تماشاگر باشد. از ریسک‌فری کردن معامله به صورت متوالی نباید استفاده کرد و اگر استراتژی جواب نمی‌دهد، راهش این نیست که در حین معامله آن را اصلاح کند! 

غیر از به کارگیری حدضرر تعداد لات‌هایی که در یک معامله گرفته می‌شود هم مهم است؛ زیرا حجم معامله مناسب هم از حساب محافظت می‌کند و هم فرصت‌ها را به حداکثر می‌رساند. 

استنلی دراکن میلر، یکی از تریدرهای موفق فارکس که نامش با جورج سوروس پیوند خورده، به حداکثر رساندن سود در زمان سودآوری ترید و به حداقل رساندن ضرر در زمان انجام ترید اشتباه را از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌دانست. به این صورت که دقت در استفاده از لوریج مناسب برای تریدر خیلی مهم بوده و کسب درآمد از معامله‌گری منوط به داشتن نظم و انضباط است. 

البته برای مدیریت صحیح ریسک، تعیین میل به ریسک هم مهم است. این که تریدر بداند که در یک معامله چقدر حاضر است ضرر کند؟ علاوه بر این، نقدینگی در معاملات فارکس عاملی است که بر مدیریت ریسک تأثیر می‌گذارد. بروکر آلپاری، بستر اکثر چالش‌های رابین‌سود، ابزاری نوین در جهت مدیریت ریسک در اختیار معامله‌گران گذاشته با نام اوتوچارتیست که برای مشتریان این بروکر خدمات رایگان ارائه می‌دهد، نمودارها را به طور خودکار تحلیل کرده و سپس محتمل‌ترین تغییرات بازار را پیش‌بینی می‌کند. 

 نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که معامله‌گران برای ارزیابی سودآوری یک معامله در مقابل احتمال ضرر آن استفاده می‌کنند، که دو حالت دارد: نسبت ریسک به ریوارد بالا به معنی یک فرصت معامله مطلوب‌تر است، در حالی که نسبت پایین به معنی معامله غیرمطلوب است. 

مثال : نماد معاملاتی : NAZDAQ

قیمت ورود = 1538.8 دلار /  قیمت حد ضرر = 1556.8 دلار / قیمت حد سود = 14854.6 دلار

 طبق جدول بالا برای مثال گفته شده میزان ریسک 2.99 یا حدودی 3 محاسبه می‌شود و اکثراً نسبت ریسک به ریوارد به صورت 3:1 نمایش داده می‌شود. این یعنی ریوارد معامله 3 برابر ریسک آن است و ارزش ورود به بازار را دارد.

محاسبه میزان ریسک در بازار فارکس بسته به این که استاپ لاس برای معامله در نظر گرفته شود یا نه، متفاوت می‌شود. برای این کار می‌توانیم از نرم‌افزارهای مختلف اندروید مانند MY FOREX و FOREX CALCULATORS یا  ماشین‌حساب‌های برخی سایت‌ها استفاده کنیم.

 یا به صورت دستی به محاسبه بپردازیم، که به صورت زیر است : 

مثال‌های زیر چگونگی محاسبه میزان ریسک را برای ما شفاف‌تر می‌کند. 

مثال 1) 

نماد معاملاتی = XAUUSD

آخرین بالانس معاملاتی = 2500 دلار

قیمت ورود = 4980 دلار - قیمت خروج = 5000 دلار  - استاپ لاس= 4850 دلار -   پرافیت = 150 دلار

فرمول بالا، با حذف مقادیر لات و مارجین محاسبه را برای ما آسان‌تر میکند: 

150 /  ( 5000 – 4980 ) = 7.5

4980 – 4950 = 30

(7.5 * 30 ) / 2500 = 0.009 میزان ریسک معامله است. 

مثال 2) 

نماد معاملاتی = EURUSD

آخرین بالانس معاملاتی = 37500 دلار

قیمت ورود = 1480 دلار / قیمت خروج = 1450 دلار /  قیمت استاپ لاس = 1430دلار / ضرر = 130دلار

طبق فرمول بالا و با جای‌گذاری مقادیر مقدار ریسک 0.006 براورد می‌شود. 

برای محاسبه این مورد، ملاک و معیار استانداردی در سطح جهانی، به صورت یکسان و قاعده‌مند، تعریف و چارچوب مند نشده است و بایستی به ازای تمام شاخص‌ها، جفت ارزها و تمامی پارامترهای قابل معامله، معیاری توسط خود ارائه‌دهنده سرویس مطرح شود. ملاک  رابین سود در ارزیابی میزان ریسک معاملات انجام شده در چالش‌های این سایت در حال حاضر اکسل آنالیز می‌باشد. میزان مارجینی که بروکر برای جفت ارز یا شاخص در نظر می‌گیرد مد نظر ماست. به این صورت که نسبت مارجین به اخرین بالانس معاملاتی را برای میزان ریسک در نظر می‌گیریم؛ البته بیشتر، توصیه به داشتن استاپ لاس برای یک معامله در ترید هست، اما توجه به این نکته برای تریدر ضروری است که مراقب جای‌گذاری استاپ لاس باشد که میزان ریسک را کاهش دهد ولی گاها اتفاق می‌افتد که استاپ لاس نامناسب، میزان ریسک را از حالت بدون ریسک هم بیشتر می‌کند و در نتیجه معامله از حالت ایمن خارج می‌شود. 

میزان ریسک مجاز استفاده در چالش های رابین سود 10 درصد به صورت روزانه ( نسبت به اخرین بالانس معاملاتی ) است، که غیر از دراودان روزانه و یا کلی است که برای هر چالش در نظر گرفته میشود.

ریزمعاملات هر کاربر در رابین سود، مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت درخواست، توسط پشتیبانی، فایل اکسل برای تریدر ارسال می‌شود. اینجا معاملات یکی از تریدرهای رابین سود را بررسی خواهیم کرد که مجموعه ای از معاملات با استاپ لاس و بدون آن است:

معاملات بالا همگی دارای استاپ لاس بوده که چه در صورت سود چه ضرر میزان قابل قبول‌تری از ریسک را برای تریدر رقم می‌زند.

در عکس پایین تعدادی از معاملات را خواهیم دید که استاپ لاس در نظر گرفته نشده و مارجین، ملاک  میزان ریسک واقع شده که به خوبی، علت توصیه به داشتن استاپ لاس را نشان می‌دهد.

شکی نیست که هنگام معامله در فارکس، بازار ارز دیجیتال یا بورس اتفاقات غیرمنتظره را تجربه ‌کنیم. مدیریت ریسک در فارکس به معنای حذف کامل ریسک نیست، زیرا ضرر بخشی از ذات تجارت است. در عوض، هدف آن کنترل و کاهش ریسک بوده و در عین حال به تریدران اجازه می دهد تا با یک رویکرد ساختار‌یافته و منظم در بازار شرکت کنند.