ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ
به‌روزرسانی:
فهرست مطالب۹ بخش۷ دقیقه مطالعه
نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی ترید است. این نسبت نشان می‌دهد در هر معامله در برابر ضرر احتمالی، چقدر سود انتظار دارید. در این مقاله روش محاسبه R:R را با مثال توضیح می‌دهیم و اثر آن را در حساب پراپ بررسی می‌کنیم.
مفهوم نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد، ضرر احتمالی یک معامله را با سود هدف آن مقایسه می‌کند. مثلا نسبت ۱:۳ یعنی در برابر هر ۱ واحد ریسک، ۳ واحد سود هدف دارید.
معمولا تصور می‌شود هر چه ریسک یک معامله بیشتر باشد، سود احتمالی آن هم بیشتر است. اما یکی از مهم‌ترین اصولی که قبل از هر معامله باید بسنجید، نسبت ضرر احتمالی به سود هدف است.
این نسبت به مدیریت سرمایه کمک می‌کند و اگر معامله شکست بخورد، جلوی زیان سنگین را می‌گیرد. تریدرها از آن برای کنترل ضرر احتمالی استفاده می‌کنند. بیشتر تحلیلگران معتقدند هر چه سود هدف نسبت به ضرر احتمالی بیشتر باشد، معامله جذاب‌تر است؛ البته به شرطی که رسیدن به آن هدف واقع‌بینانه باشد.
نسبت R:R چطور تعریف می‌شود؟
نسبت R:R یعنی ریسک تقسیم بر ریوارد؛ ریسک فاصله ورود تا حد ضرر و ریوارد فاصله ورود تا حد سود است.
همان‌طور که در مقاله مدیریت ریسک؛ راهنمای محاسبه ریسک گفتیم، این نسبت ضرر احتمالی یک معامله را با سود هدف آن مقایسه می‌کند و ماشین حساب ریسک و ریوارد آن را فوری حساب می‌کند. برای محاسبه دستی آن دو عدد لازم است:
- ریسک: فاصله نقطه ورود تا حد ضرر؛ یعنی اگر تحلیل اشتباه باشد چقدر ضرر می‌کنید.
- ریوارد: فاصله نقطه ورود تا حد سود؛ مثلا اگر دارایی را ۱۰ دلار بخرید و هدفتان ۱۵ دلار باشد، ریوارد ۵ دلار است.
این نسبت معمولا به شکل ۱:۳ نوشته می‌شود؛ یعنی تریدر حاضر است حداکثر ۱ دلار ضرر کند تا ۳ دلار سود بگیرد. روش محاسبه در رمزارز، فارکس و سهام یکسان است و فقط به سطح ورود، حد ضرر و حد سود بستگی دارد.
محاسبه نسبت ریسک به ریوارد با مثال
محاسبه این نسبت پیچیده نیست. فرض کنید تریدر در نمودار چهارساعته نزدک معامله فروش باز می‌کند. قیمت ورود ۱۵٬۳۸۷٫۸، حد ضرر ۱۵٬۵۶۵٫۸ و حد سود ۱۴٬۸۵۴٫۶ است.
پس نسبت ریسک به ریوارد این معامله ۱:۳ است؛ یعنی سود هدف سه برابر ضرر احتمالی است و از این نظر معامله ارزش ورود دارد.
این نسبت در عمل چطور کار می‌کند؟
تریدر با گذاشتن حد ضرر و حد سود قبل از ورود، نسبت را از پیش مشخص می‌کند. بسیاری از تریدرها نسبتی بین ۱:۲ تا ۱:۳ را هدف می‌گیرند؛ یعنی در برابر هر واحد ضرر احتمالی، ۲ تا ۳ واحد سود. برای تعیین این نسبت از دو ابزار استفاده می‌کنند:
- حد ضرر: سطحی که اگر بازار خلاف تحلیل حرکت کرد، معامله با ضرر مشخص بسته شود. این ابزار به کنترل ریسک کمک می‌کند.
- حد سود: سطحی که اگر بازار به نفع شما حرکت کرد، معامله با سود مشخص بسته شود تا سود در نوسان‌های شدید از دست نرود.
محاسبه توان سودآوری با R:R
تریدر قبل از شروع هر معامله، باید نمودار قیمتی را با دقت تجزیه و تحلیل کند. مثلا، اگر قیمت برای رسیدن به حد سود مورد نظر از سطح حمایتی یا مقاومتی بسیار مهمی عبور کند، در این صورت امکان ریوارد معامله محدود خواهد شد.
بهترین حالت برای یک تریدر، شناسایی فرصت‌های معاملاتی است که قیمت برای رسیدن به هدف قیمتی، نیاز به عبور از موانع اصلی مانند حمایت یا مقاومت ندارد. هرچه تعداد موانع قیمت بین ورود به معامله و هدف قیمتی بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت در طول راه برگردد و به حد سود نرسد.
بیشتر تریدرها فکر می‌کنند با نسبت R:R بالا سود بیشتری می‌سازند، چون به وین‌ریت بالا نیاز ندارند. این حرف روی کاغذ درست است، ولی چند نکته مهم دارد.
| نسبت ریسک به ریوارد | حداقل وین‌ریت |
|---|---|
| ۱:۱ | ۵۰٪ |
| ۱:۲ | ۳۳٫۳٪ |
| ۱:۳ | ۲۵٪ |
| ۱:۴ | ۲۰٪ |
برای بالا بردن R:R، تریدر می‌تواند حد سود را خیلی دورتر از نقطه ورود بگذارد یا حد ضرر را خیلی نزدیک‌تر کند. هر دو روش نسبت را بهتر نشان می‌دهند، ولی همیشه به سود بیشتر منجر نمی‌شوند.
آیا بالا بردن R:R همیشه مفید است؟
نه. هر چه حد سود دورتر یا حد ضرر نزدیک‌تر باشد، نسبت زیباتر می‌شود، ولی احتمال رسیدن به هدف کمتر و وین‌ریت پایین‌تر می‌آید.
قیمت برای رسیدن به حد سود دور، زمان زیادی لازم دارد. هر چه حد سود دورتر باشد، احتمال رسیدن قیمت به آن کمتر می‌شود. حد ضرر خیلی نزدیک هم با نوسان‌های عادی بازار فعال می‌شود. پس هدف‌های خیلی دور و حد ضررهای خیلی نزدیک، وین‌ریت را پایین می‌آورند.
اهمیت R:R در مدیریت ریسک حساب پراپ
این نسبت ابزار مهمی در مدیریت ریسک و سرمایه است. با آن ضررهای احتمالی را کنترل می‌کنید و سودآوری کلی را بالا می‌برید. نتیجه این است که حساب پراپ از دست نمی‌رود و سود پایدارتری می‌سازید. جزئیات بیشتر در مقاله مدیریت ریسک؛ راهنمای محاسبه ریسک آمده است.
برای مدیریت ریسک و سرمایه با کمک این نسبت، این موارد را رعایت کنید:
- تنوع: سرمایه را روی چند معامله هم‌جهت و هم‌بسته متمرکز نکنید.
- تحلیل ریسک: با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، موانع قیمت بین ورود و هدف را بررسی کنید.
- ابزارهای مدیریت ریسک: حجم معامله، حد سود و حد ضرر را قبل از ورود تعیین کنید.
جمع‌بندی
نسبت ریسک به ریوارد شاخص مهمی در مدیریت ریسک است که به پراپ تریدرها کمک می‌کند سود هدف هر معامله را با ضرر احتمالی آن بسنجند. اما این نسبت باید کنار وین‌ریت استراتژی دیده شود. استفاده درست از آن در بازارهای مالی به حفظ حساب و سود پایدار کمک می‌کند.
سوالات متداول
بهترین نسبت ریسک به ریوارد چند است؟
نسبت ریسک به ریوارد چطور محاسبه می‌شود؟
با نسبت ۱:۳ حداقل چه وین‌ریتی لازم است؟
نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ خوب است؟
ریسک هر معامله در حساب پراپ چقدر باشد؟
آیا R:R بالا همیشه بهتر است؟
منابع
مقاله رو دوست داشتی؟
این مقاله چقدر برات مفید بود؟
