بک‌تست (Backtesting) یعنی قواعد استراتژی را روی نمودارهای گذشته اجرا کنید و همه معاملاتی را که طبق قواعد گرفته می‌شد ثبت کنید. نتیجه نشان می‌دهد استراتژی چه وین ریت، ریسک به ریوارد، دراودان و سودی داشته است. بک‌تست را می‌شود دستی روی نمودار یا خودکار با نرم‌افزار انجام داد.
اشتباه‌های رایج
- بهینه‌سازی بیش از حد (Overfitting): تنظیم پارامترها آن‌قدر که فقط روی همان داده جواب بدهد
- سوگیری نگاه به آینده (Look-ahead Bias): استفاده از اطلاعاتی که آن زمان در دسترس نبود
- نادیده گرفتن اسپرد، کمیسیون و اسلیپیج
- نمونه کم: نتیجه گرفتن از ۲۰ معامله
- انتخاب دوره‌ای که به نفع استراتژی بوده
یک فرایند سالم
- قواعد را قبل از تست کامل بنویسید
- داده را به دو بخش تقسیم کنید: یکی برای ساخت، یکی برای آزمون
- حداقل ۱۰۰ معامله را بررسی کنید
- بعد از بک‌تست، فوروارد تست در دمو یا با حجم کم
این توضیح به شما کمک کرد؟