همبستگی (Correlation) نشان می‌دهد دو دارایی چقدر شبیه هم حرکت می‌کنند. ضریب همبستگی عددی بین ۱− و ۱+ است. نزدیک ۱+ یعنی معمولا با هم بالا و پایین می‌روند، نزدیک ۱− یعنی معمولا خلاف هم حرکت می‌کنند و نزدیک صفر یعنی رابطه مشخصی ندارند.
چند همبستگی معروف
- EURUSD و GBPUSD: معمولا مثبت و قوی
- EURUSD و USDCHF: معمولا منفی و قوی
- طلا و شاخص دلار (DXY): معمولا منفی
- AUDUSD و قیمت کالاها: معمولا مثبت
- نزدک و اس‌اندپی ۵۰۰: مثبت و بسیار قوی
همبستگی‌ها ثابت نیستند و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند.
چرا برای ریسک مهم است؟
اگر هم‌زمان EURUSD و GBPUSD را بخرید و در هر کدام ۱٪ ریسک کنید، در عمل حدود ۲٪ روی یک ایده (ضعف دلار) ریسک کرده‌اید. اگر دلار قوی شود، هر دو معامله با هم ضرر می‌کنند.
این توضیح به شما کمک کرد؟